国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）    基金经管东谈主：国投瑞银基金经管有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司    回报送出日历：二〇二五年三月二十九日          第 1 页，共 78 页             国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   基金经管东谈主的董事会、董事保证本回报所载尊府不存在演叨纪录、误导性阐发或重 大遗漏，并对其内容的真确性、准确性和竣工性承担个别及连带的法律连累。今年度报 告已经三分之二以上零丁董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2025 年 3 月 28 日 复核了本回报中的财务有接洽、净值线路、利润分拨情况、财务司帐回报、投资组合回报 等内容，保证复核内容不存在演叨纪录、误导性阐发或者紧要遗漏。   基金经管东谈主承诺以淳厚信用、发愤尽责的原则经管和欺骗基金资产，但不保证基金 一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日线路。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书偏执更新。   本回报中财务尊府已经审计。安永华明司帐师事务所(特殊粗俗合伙)为本基金出具 了程序无保寄望见的审计回报，请投资者安闲阅读。   本回报期自 2024 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。                       第 2 页，共 78 页                                    国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                             第 3 页，共 78 页                                   国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                            第 4 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                       §2    基金简介                     国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资 基金称号                                                   基金（LOF） 基金简称                            国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF） 场内简称                                              国投瑞泰 LOF 基金主代码                                                   161233 交易代码                                                    161233 基金运作神态                                       上市灵通式基金(LOF) 基金合同顺利日                                        2017 年 1 月 23 日 基金经管东谈主                                  国投瑞银基金经管有限公司 基金托管东谈主                                  中国工商银行股份有限公司 回报期末基金份额总额                                      75，413，312.75 份 基金合同存续期                                                 不如期 基金份额上市的证券交易所                                    深圳证券交易所 上市日历                                           2017 年 2 月 27 日                     国投瑞银瑞泰多策略混               国投瑞银瑞泰多策略 下属分级基金的基金简称                              合（LOF）A             混杂（LOF）C 下属分级基金的场内简称                 国投瑞泰 LOF                          - 下属分级基金的交易代码                        161233               011618 回报期末下属分级基金的份 额总额               在顽固期内，在灵验遏抑风险的前提下，本基金主要投资于定               向增发证券，力求基金资产的抓续隆重升值。转为上市灵通式 投资主义               基金（LOF）后，在灵验遏抑风险的前提下，本基金通过天真               欺骗多种投资策略，力求杀青基金资产的抓续隆重升值。 投资策略          本基金的投资策略包括类别资产配置策略、定向增发投资策略、                     第 5 页，共 78 页 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报  股票精选策略、主题投资策略、事件驱动策略、债券投资策略、  繁衍品投资策略等。  （一）类别资产配置策略  本基金根据各类资产的商场趋势和预期收益风险的相比判别，  对股票、债券及货币商场器用等类别资产的配置比例进行动态  救济，以期在投资中达到风险和收益的优化均衡。  （二）股票投资经管  在顽固期内，本基金将主要接管定向增发投资策略；  略进行股票投资，包括：行业配置策略、优选个股策略、主题  投资策略及事件驱动策略。  （三）债券投资经管  本基金采取“从上至下”的债券分析方法，笃定债券投资组合，  并经管组合风险。  债券投资策略主要包括：久期策略、收益率弧线策略、类别选  择策略和个券选拔策略。在不同的时期，接管以良策略对组合  收益和风险的孝敬不尽通常，具体接管何种策略取决于债券组  合允许的风险进度。  （四）繁衍品投资策略  为更好地杀青投资主义，本基金在注重风险经管的前提下，以  套期保值为目的，戒指欺骗股指期货；  为灵验遏抑债券投资的系统性风险，本基金根据风险经管的原  则，以套期保值为目的，戒指欺骗国债期货，进步投资组合的  运作服从。  （五）权证投资经管  间、行权神态、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，        第 6 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                  意想权证合理价值。                  Price)”以及权证合理价值对订价参数的敏锐性，结合标的股票                  合理价值考量，决策买入、抓有或沽出权证。 事迹相比基准           沪深 300 指数收益率×50%＋中债概括指数收益率×50%                  本基金为混杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种， 风险收益特征           其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币商场基金，低于                  股票型基金。        容颜              基金经管东谈主                           基金托管东谈主                    国投瑞银基金经管有限公               中国工商银行股份有限公 称号                             司                              司             姓名            王明辉                             郭明 信息走漏         计算电话           400-880-6868                   010-66105799 负责东谈主         电子邮箱        service@ubssdic.com            custody@icbc.com.cn 客户管事电话                 400-880-6868                      95588 传真                    0755-82904048                   010-66105798                    上海市虹口区杨树浦路168             北京市西城区恢复门内大 注册地址                           号20层                           街55号                    深圳市福田区福华一皆119             北京市西城区恢复门内大 办公地址                     号安信金融大厦18楼                           街55号 邮政编码                      518046                         100140 法定代表东谈主                      傅强                             廖林 本基金选择的信息走漏报纸称号            《证券时报》 登载基金年度回报正文的经管东谈主                           http://www.ubssdic.com 互联网网址                         第 7 页，共 78 页                  国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 基金年度回报备置地点                        基金经管东谈主及基金托管东谈主住所      容颜                       称号                                 办公地址                  安永华明司帐师事务所（特殊 司帐师事务所                                             中国    北京                  粗俗合伙）                  中国证券登记结算有限连累 注册登记机构                                             北京市西城区太平桥大街 17 号                  公司                 §3 主要财务有接洽、基金净值线路及利润分拨情况                                                                  金额单元：东谈主民币元             国投瑞银         国投瑞银         国投瑞银         国投瑞银          国投瑞银         国投瑞银             瑞泰多策         瑞泰多策         瑞泰多策         瑞泰多策          瑞泰多策         瑞泰多策  据和有接洽              略混杂          略混杂          略混杂          略混杂           略混杂          略混杂             （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C 本期已实        3，751，872.                                           1，161，114. 现收益                15                                                   54 本期利润                     668，259.50                -62，171.75                    .30                       82                       5.38           62 加权平均 基金份额           0.1803       0.1519       0.0281       -0.0169      -0.0512       -0.0413 本期利润 本期加权 平均净值           12.15%       10.55%        1.96%         -1.23%      -3.59%       -3.01% 利润率 本期基金 份额净值                                 第 8 页，共 78 页                  国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 增长率 据和有接洽        泰多策略混 泰多策略混 泰多策略混 泰多策略混 泰多策略混 泰多策略混             合（LOF）A合（LOF）C合（LOF）A合（LOF）C合（LOF）A合（LOF）C 期末可供        14，822，479   1，568，042.   9，602，926.                38，837，118   2，773，613. 分拨利润               .26          81           27                        .31          31 期末可供 分拨基金           0.2067       0.4249       0.1546       0.3187       0.1770       0.3541 份额利润 期末基金        112，006，85   5，489，447.   85，947，417   2，128，551.   311，035，72   10，607，301 资产净值              2.07          88           .63          46          3.49          .28 期末基金 份额净值             国投瑞银         国投瑞银         国投瑞银         国投瑞银         国投瑞银         国投瑞银             瑞泰多策         瑞泰多策         瑞泰多策         瑞泰多策         瑞泰多策         瑞泰多策 末有接洽              略混杂          略混杂          略混杂          略混杂          略混杂          略混杂             （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C （LOF）A （LOF）C 基金份额 累计净值           64.73%      16.25%        45.92%        3.06%       49.56%        5.83% 增长率    注：1、本期已杀青收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除干系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已杀青收益加上 本期公允价值变动收益。 现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 购赎回费、基金救济费等），计入用度后执行利润水平要低于所列数字。                                第 9 页，共 78 页               国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                             事迹相比                       份额净值       事迹相比          份额净值                               基准收益    阶段                 增长率标       基准收益                   ①－③      ②－④          增长率①                               率程序差                        准差②         率③                                                ④ 往时三个月         0.39%    0.58%       0.29%     0.86%       0.10%   -0.28% 往时六个月         3.93%    0.56%       8.42%     0.81%      -4.49%   -0.25% 往时一年         12.89%    0.48%      10.35%     0.66%       2.54%   -0.18% 往时三年          7.51%    0.44%      -6.18%     0.58%      13.69%   -0.14% 往时五年         45.20%    0.49%       5.21%     0.61%      39.99%   -0.12% 自基金合同 顺利起于今                                             事迹相比                       份额净值       事迹相比          份额净值                               基准收益    阶段                 增长率标       基准收益                   ①－③      ②－④          增长率①                               率程序差                        准差②         率③                                                ④ 往时三个月         0.36%    0.58%       0.29%     0.86%       0.07%   -0.28% 往时六个月         3.88%    0.56%       8.42%     0.81%      -4.54%   -0.25% 往时一年         12.80%    0.48%      10.35%     0.66%       2.45%   -0.18% 往时三年          7.06%    0.44%      -6.18%     0.58%      13.24%   -0.14% 自基金合同 顺利起于今 ×50%。 率变动的相比         国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）   自基金合同顺利以来份额累计净值增长率与事迹相比基准收益率的历史走势对比图                   (2017 年 1 月 23 日至 2024 年 12 月 31 日)                          第 10 页，共 78 页           国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   注：自 2021 年 4 月 1 日起，本基金增设 C 类份额类别，份额初次阐发日为 2021 年 4 月 2 日，增设当期的干系数据和有接洽按执行存续期筹谋。        国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）                    第 11 页，共 78 页           国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报         往时五年净值增长率与事迹相比基准收益率的柱形对比图   注：本基金于 2021 年 4 月 1 日起加多 C 类基金份额，合同顺利当年按执行存续期 筹谋，不按通盘当然年度进行折算。                  第 12 页，共 78 页             国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                          单元：东谈主民币元          每10份基                    现款时势披发          再投资时势披发          年度利润分拨  年度      金份额分                                                         备注                       总额             总额               共计           红数  共计        0.760   33，527，551.25    1，094，356.34    34，621，907.59 -                                                          单元：东谈主民币元          每10份基                    现款时势披发          再投资时势披发          年度利润分拨  年度      金份额分                                                         备注                       总额             总额               共计           红数  共计        1.420    7，545，575.14        67，824.59    7，613，399.73 -                           §4   经管东谈主回报   国投瑞银基金经管有限公司（以下简称"公司"）前身为中融基金经管有限公司，经 中国证券监督经管委员会批准，于 2005 年 6 月 8 日合股成立，注册成本 1 亿元东谈主民币。 公司是境内第一家外方抓股比例达到 49%的合股基金公司，公司激动为国投泰康相信有 限公司（国度设备投资公司的控股子公司）及瑞士银行股份有限公司（UBS AG）。公司 领有完善的法东谈主治理结构，建立了灵验的风险经管及遏抑架构，以"诚信、翻新、包容、 客户关爱"算作公司的企业文化。公司咫尺已建立较为竣工的居品线，居品涵盖股票型、 混杂型、债券型、货币型、指数型、QDII 型、FOF 型、商品型等类型，为投资者提供 万般化选拔，知足不同风险偏好的投资需求。                         第 13 页，共 78 页             国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报              任本基金的基金司理                                     证券从业 姓名    职务        （助理）期限                                 说明                                          年限              任职日历         离任日历                                               基金司理，中国籍，北京大学                                               经济学硕士及香港大学金融                                               学硕士。12 年证券从业经历。                                               间历任上海东方证券资产管                                               理有限公司固定收益部研究                                               员、私募权益投资部投资支撑                                               司理、投资垄断东谈主、公募指数                                               与多策略部投资司理。2021                                               年 6 月加入国投瑞银基金管                                               理有限公司固定收益部。2021                                               年 8 月 5 日起担任国投瑞银优                                               化增强债券型证券投资基金                                               基金司理，2021 年 8 月 21 日                                               起兼任国投瑞银融华债券型                                               证券投资基金基金司理，2022       本基金                                               年 4 月 13 日起兼任国投瑞银 杨枫    基金经   2023-05-27        -          12                                               瑞祥天真配置混杂型证券投        理                                               资基金基金司理，2023 年 5                                               月 27 日起兼任国投瑞银瑞泰                                               多策略天真配置混杂型证券                                               投资基金（LOF）基金司理，                                               瑞银和嘉债券型证券投资基                                               金基金司理，2024 年 5 月 1                                               日起兼任国投瑞银顺恒纯债                                               债券型证券投资基金基金经                                               理，2024 年 6 月 4 日起兼任                                               国投瑞银和兴债券型证券投                                               资基金基金司理。曾于 2021                                               年 6 月 30 日至 2024 年 6 月 3                                               日历间担任国投瑞银顺成 3                                               个月如期灵通债券型证券投                                               资基金基金司理。                                               研究员兼基金司理助理，中国                                               籍，加拿大英属哥伦比亚大学       基金经 黄知诚         2024-07-08        -          8    经济学硕士，特准金融分析师       理助理                                               协会（CFA Institute）和全球                                               风险协会（GARP）会员，拥                          第 14 页，共 78 页            国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                     有特准金融分析师（CFA）和                                     金融风险经管师（FRM）资                                     格。8 年证券从业经历。曾任                                     中国太平洋保障股份有限公                                     司经管培训生，普华永谈经管                                     盘问（上海）有限公司经管咨                                     询部高等照应人，长江证券（上                                     海）资产经管有限公司固定收                                     益研究部信用研究员，2020                                     年 9 月加入国投瑞银基金管                                     理有限公司固定收益部任高                                     级信用研究员，2020 年 11 月                                     转入专户投资部任投资司理，                                     任基金司理助理。 2024 年 7                                     月 8 日起担任国投瑞银瑞泰                                     多策略天真配置混杂型证券                                     投资基金（LOF）、国投瑞银                                     和旭一年抓有期债券型证券                                     投资基金、国投瑞银中高等第                                     债券型证券投资基金和国投                                     瑞银双债增利债券型证券投                                     资基金的基金司理助理。   注：任职日历和离任日历均指公司作出决定后讲求对外公告之日。证券从业年限计 算程序顺从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高等经管东谈主员及从业东谈主员监督 经管办法》中对于证券基金从业东谈主员范围的干系轨则。   在回报期内，本基金经管东谈主遵守《证券法》、                      《证券投资基金法》偏执系列律例和本 基金《基金合同》等计算轨则，本着信守诚信、审慎发愤，诚笃尽责的原则，为基金份 额抓有东谈主的利益经管和欺骗基金资产。在回报期内，基金的投资决策表率，基金运作合 法合规，莫得毁伤基金份额抓有东谈主利益的行动。   经管东谈主依据证监会《证券投资基金经管公司自制交易轨制率领看法》的要求，制定 了自制交易经管干系的《自制交易经管轨则》、《交易经管办法》、《额外交易经管轨则》 等系列轨制，并建立和完善了相应的遏抑措施和业务经过。                     第 15 页，共 78 页         国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   经管东谈主自制交易经管坚抓以下原则：   经管东谈主计算自制交易遏抑轨制的要点如下： 性和客不雅性，确保在公司内建立适用于扫数投资组合的自制交易环境。 里面证券分拨等扫数投资经管行为，同期涵盖研究分析、授权、投资决策、交易扩充、 事迹评估等投资经管行为干系的各个智力。 证各投资组合投资决策相对零丁性的同期，确保其在赢得投资信息、投资建议和实施投 资决策方面享有自制的契机。 期间技巧等保证自制交易原则的杀青，同期通过监察稽核，过后分析及信息走漏来加强 对自制交易的监督。   经管东谈主计算自制交易遏抑方法的要点如下： 行干系的信息经管系统，充分阐扬系统的自动遏抑功能，根据自制交易经管的要求，在 系统中树立相应业务流转功令、遏抑阀值或者触发机制，对触及阀值的行动视情况分别 采取教养、强制不容等遏抑措施或对特定业务自动扩充必要的后续经过。如：适合交易 条件的不同投资组合的同向交易指示在交易系统中强制接管自制托付功能进行交易，内 部研究回报在研究系统中还是发布会自动推送到扫数基金司理、投资司理，遏抑阀值的 修改必须经风险经管部通过系统进行复核并点击开心才能顺利等。 业务行为，通过建立明确的业务功令和经过，在要道遏抑点采取双东谈主复核或集体决策等 遏抑机制，通过分别对遏抑事项签署看法并功令流转的要求，杀青对要道业务风险的管 理。如：以公司口头进行的一级商场申购赶走分拨，需要经过严格的自制性审核，由交 易部负责东谈主、运营部负责东谈主、风险经管部负责东谈主以及投资组合司理共同阐发对分拨赶走                 第 16 页，共 78 页            国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 无异议并签署后才为灵验。 别在交易过程中、日中、清理后对计算自制交易功令的扩充情况进行监控，并按既定的 回报要求实时揭示违背轨则的情况，监督督促自制交易轨制的扩充。如：交易部对通常 投资司理经管不同投资组合指示时期差的监督，风险经管部对日中不同组合交易通常证 券的价差分析以及运营部对银行间指示要素和签署情况的检查等。 公司扩没收正交易的情况进行专项稽核，风险经管部分别于每季度和每年度对公司经管 的不同投资组合的全体收益率各异、分投资类别（股票、债券）的收益率各异进行分析， 对指挥四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司经管的不同投 资组合同向交易的交易价差进行分析。通过过后的专项稽核和如期分析，发现遏抑薄弱 智力或交易价各额外，将再行核查公司投资决策和交易扩充智力的里面遏抑，针对潜在 问题完善自制交易轨制和经过。 体自制交易轨制扩充情况以及额外交易行动专项说明，接受社会监督。公司如期接受外 部审计的检查，自制交易经管一直是外部审计的要点之一。基金评价机构在开展基金评 价业务时，将自制交易轨制的完善进度、扩充情况及信息走漏算作评价内容之一。公司 每季度会向证监会回报经投资组合司理、督察长、总司理签署后的自制交易轨制扩充情 况，并对特定资产经管业务与证券投资基金之间的事迹相比、额外交易行动作念专项说明。 公司里面稽核或如期分析中发现自制交易经管中的额外问题，也将在向证监会报送的监 察稽核季度回报和年度回报中作念专项说明。证监解析过现场检查和非现场监管等神态， 也会对公司自制交易轨制的扩充情况进行检查和分析，并会同证券交易所等对公司额外 交易行动进行监控。对于发现的不自制交易和利益输送行动，将照章采取干系监管措施。   本回报期内，经管东谈主通过轨制、经过和期间技巧保证了自制交易原则的杀青，确保 本基金经管东谈主旗下各投资组合在研究、决策、交易扩充等各方面均得到自制对待，通过 对投资交易行动的监控、分析评估和信息走漏来加强对自制交易过程和赶走的监督，形 成了灵验地自制交易体系。本回报期，本基金经管东谈主各项自制交易轨制经过均得到细腻 地贯彻扩充，未发现有在违背自制交易原则的表象。                     第 17 页，共 78 页            国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   回报期内，经管东谈主于每季度和年度对公司经管的不同投资组合的全体收益率各异、 分投资类别（股票、债券）的收益率各异进行分析，对指挥四个季度期间内、不同期间 窗下（如日内、3 日内、5 日内）公司经管的不同投资组合同向交易的交易价差进行分 析。今年度同向交易价差专项分析的情况如下： 溢价率进行分析，对两两组合同向交易成交价钱均值的溢价率是否趋近于零进行 T 检会， 检会在 95%的的确水平下，价钱均值的溢价率趋近于零是否存在检会欠亨过的情况。 劣进行相比，区分买优、卖优、买次、卖次等情况分别分析两两组合在期间内交易时是 否存在显贵优于另一方的额外情况。 分两两组合进行利益输送的模拟测算，检查在往时四个季度内，是否存在显贵额外的情 况。   检会分析赶走涌现，公司经管的扫数投资组合，在往时指挥四个季度内未发现有在 违背自制交易原则的情况。   本基金于本回报期内不存在额外交易行动。   基金经管东谈主宰理的扫数投资组合在本回报期内未出现参与交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量跳动该证券当日总成交量 5%的交易情况。   在国内货币战略抓续转向宽松的环境下，2024 年债券商场线路强势。2024 年战略 利率降息幅度较大，其中 5 年期 LPR 累计下调 60bp，7 天公开商场操作利率累计下调 下行了 90-100bp 不等。信用债方面，在“城投化债”配景下，高收益债券供给赶快减小， 信用利差趋于压缩。权益商场全年宽幅轰动，线路蜿蜒重重，经济体感和战略预期对短 期走势的影响较大。结构上，红利、出口链、科技标的线路偏强，内需标的线路逾期。 回报期内本基金债券投资以利率债、金融债和高等第信用债为主，并加多了中廉价转债                     第 18 页，共 78 页            国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 的配置力度。权益方面以传统行业的红利价值股为底仓，兼顾上风制造业、内需耗尽等 标的中竞争力强的公司进行配置，2024 年年内对短期涨幅较高的红利股也作念了部分减仓， 股票仓位全体有所下落。   赶走本回报期末，本基金 A 类份额净值为 1.5617 元，C 类份额净值为 1.4875 元。 本回报期 A 类份额净值增长率为 12.89%，C 类份额净值增长率为 12.80%；本回报期同 期事迹相比基准收益率为 10.35%。   预计 2025 年，好意思国新一任政府正在给全球贸易和经济出路带来不笃定性，关税政 策将对外需产生一定扰动。接洽到战略推出节拍息兵判拉锯，不笃定性难以在短期内消 除，各类资产波动率或将被迫上涨。但咱们也安闲到，和 2018 年头次面对中好意思贸易战 不同，经过数年发展，中国制造业在全球范围内的竞争上风进一步增强，况兼在诸多高 端界限也有破裂，接洽到中上游各类商品的全球产能散播在短期无法杀青快速回荡，因 此中国出口仍将具备韧性。   在宽货币基调下，债券商场线路预计轰动偏强，阶段性波动来自于资金面、国债供 给及经济和物价情况。2025 年以来，存单利率和 10 年国债利率抓续倒挂，弧线趋于平 坦，反馈出改日货币宽松订价预期和现时稳汇率、控债市的矛盾，这一情况可能会反复 出现，杠杆策略灵验性镌汰，而久期策略难以一帆风顺。受益于固收配置需求外溢，转 债商场预计延续 2024 年四季度以来偏强行情，但需安闲当转债全体估值参加高估区间 后，改日的风险收益特征变弱，波动或加大，接洽到转债商场全体供给减少，转债估值 预计难以回到前期低位。经济预期企稳后，股票商场投资契机较多。红利方面，在资产 荒和无风险利率下行的环境下，咱们中长期看好，但红利投资可能不会一帆风顺，预计 不同行业的景气度和出路出现分化。制造业方面，不少行业的产能供给趋于减缓，同期 对比国际同行有期间或成本上风，不少公司国内业务基本盘隆重，国际销量推广体现了 内生增长能力。科技方面，DeepSeek 的破裂带来国内 AI 快速落地，包括算力、应用等 受益标的较多。中期来看，AI 的发展对不同行业、不同公司、不同岗亭或将带来颠覆 式变革，既有受益的也有受损的，需精细追踪。                     第 19 页，共 78 页          国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   本基金经管东谈主高度爱好风险遏抑，充分阐扬监察稽核职责的作用，进步监察稽核工 作的灵验性，为公司业务表率运作提供保证和支撑，确保公司的业务运作能切实贯彻执 行法律、律例和公司内控轨制。本基金经管东谈主充分意志到投资业务表率化的进击性，秉 承瑞银集团爱好风险爱好经管的风控作风："将风险纳入全面、系统的经管经过中，以 风险经管促业务发展"，建立和完善风险经管体系，应用国际先进的风险经管系统，在 公司实行多线索全场所的风险经管，围绕业务风险点建立事先、事中、过后的风险遏抑 措施，除开展日常的遏抑和监监职责外，还要点安排对投资经管、自制交易经管以及研 究支撑、投资决策、交易扩充等中枢业务的经管职责开展专项自查，并对其它干系业务 也安排了专项检查，力求使公司的经管措施健全、灵验。   本基金经管东谈主对公司投资经管等进击业求实行事先、事中庸过后全程监督，多智力 遏抑，分别示例先容如下：   事先审查审核：充分利用信息系统，将计算法律律例、基金合同和公司轨则的万般 投资不容、投资限定和定量化监控有接洽在交易系统中进行阀值树立，基金投资如果超出 限定，系统将断绝扩充指示并实时请示；在公司办公系统中建立研究回报质地遏抑、股 票进出库救济、交易敌手授信、询价、一级商场申购、投资授权、紧要决策等惯例性投 研交干系的经过遏抑措施，明确审核东谈主员以及审核连累，干系业务必须经过预先轨则的 审批次序后才能扩充；相当规性的业务，公司在严慎研究并笃定业务风险遏抑措施后执 行；基金合同、招募说明书（更新）、基金如期回报、临时回报等对外走漏的信息文稿， 在对外发布前必须经过法律合规部、信息走漏负责东谈主和督察长的正当合规性审查。   事中实时监控：成立监控岗亭进行风险遏抑，按照法律律例、居品合同以及公司规 定，对基金司理的投资指示进行审查，发现坐法违纪和越权行动，有权断绝扩充并实时 上报。借助系统对基金投资交易行动进行监控，并通过业务审批经过，对基金投资的关 键智力实行实时监控，对银行间等特殊交易行动进行监控，并扩充额外问题的实时回报 机制。   过后检查督促：归来和总结历史交易行动，对可能存在的额外行动进行请示；采取 现场与非现场稽核相结合的神态对基金投资进行检查，非现场稽核主如若通过筹谋机系 统如期对交易行动进行张望，从等分析是否有违纪交易行动，现场稽核主如若对公司各 业务智力进行如期的例行检查和专项检查，并对主要业务部门及要点业务智力进行检查， 发现问题将实时回报并监督整改。                 第 20 页，共 78 页          国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   本基金经管东谈主严格按照中国证监会干系轨则以及基金合同对于估值的约定，在适合 企业司帐准则要求下对基金所抓有的投资品种进行估值核算。本基金经管东谈主成立估值委 员会，算作公司提神和遏抑旗下组合估值业务风险的议事决策机构。   本基金的日常估值次序通常由运营部具体负责，并经托管东谈主查对阐发。   本基金的终点估值次序由估值委员会、运营部及干系部门共同参与完成。运营部负 责与干系部门里面协商，负责与托管东谈主和司帐师协商调换估值业务干系事宜，并将计算 信息及材料报送估值委员会；估值委员会应概括接洽各方面的看法和建议，并按照计算 议事功令接洽审议作念出决议；运营部负责具体扩充估值次序，履行干系的信息走漏义务； 法律合规部负责进行合规审核。   本基金托管东谈主依照法律律例审阅本基金经管东谈主接管的估值原则及期间，并复核、审 查基金资产净值和基金份额申购、赎回价钱。   截止回报期末，本基金经管东谈主已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司 建立业务配合关系，由其按约定提供干系债券品种、流通受限股票的估值参考数据。   本回报期内，参与估值经过各方之间无紧要利益冲突。   赶走本回报期末，根据干系法律律例和基金合同的要求以及本基金的执走时作情况， 本基金本回报期内未实施利润分拨。   无。                   §5   托管东谈主回报   本回报期内，本基金托管东谈主在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》 偏执他法律律例和基金合同的计算轨则，不存在职何毁伤基金份额抓有东谈主利益的行动， 实足尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本回报期内，本基金的经管东谈主——国投瑞银基金经管有限公司在本基金的投资运作、                  第 21 页，共 78 页           国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 基金资产净值筹谋、基金份额申购赎回价钱筹谋、基金用度开支等问题上，托管东谈主未发 现毁伤基金份额抓有东谈主利益的行动。   本托管东谈主照章对国投瑞银基金经管有限公司编制和走漏的本基金 2024 年年度回报 中财务有接洽、净值线路、利润分拨情况、财务司帐回报、投资组合回报等内容进行了核 查，以上内容真确、准确和竣工。                       §6   审计回报 财务报表是否经过审计      是 审计看法类型          程序无保寄望见 审计回报编号          安永华明（2025）审字第 70039362_H42 号 审计回报标题          审计回报                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金 审计回报收件东谈主                 （LOF）全体基金份额抓有东谈主                 咱们审计了国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投                 资基金（LOF）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的                 资产欠债表，2024 年度的利润表、净资产变动表以及干系                 财务报表附注。 审计看法            咱们觉得，后附的国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证                 券投资基金（LOF）的财务报表在扫数紧要方面按照企业                 司帐准则的轨则编制，公允反馈了国投瑞银瑞泰多策略灵                 活配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年 12 月 31 日的                 财务景况以及 2024 年度的经营恶果和净资产变动情况。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则的轨则扩充了审计工 形成审计看法的基础       作。审计回报的“注册司帐师对财务报表审计的连累”部                 分进一步线路了咱们在这些准则下的连累。按照中国注册                     第 22 页，共 78 页         国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报              司帐师职业谈德守则，咱们零丁于国投瑞银瑞泰多策略灵              活配置混杂型证券投资基金（LOF），并履行了职业谈德              方面的其他连累。咱们服气，咱们获取的审计笔据是充分、              顺应的，为发表审计看法提供了基础。              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金              （LOF）经管层对其他信息负责。其他信息包括年度回报              中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计回报。              咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信息，咱们也              不合其他信息发表任何时势的鉴证论断。              结合咱们对财务报表的审计，咱们的连累是阅读其他信 其他信息              息，在此过程中，接洽其他信息是否与财务报表或咱们在              审计过程中了解到的情况存在紧要不一致或者似乎存在              紧要错报。              基于咱们已扩充的职责，如果咱们笃定其他信息存在紧要              错报，咱们应当回报该事实。在这方面，咱们无任何事项              需要回报。              经管层负责按照企业司帐准则的轨则编制财务报表，使其              杀青公允反馈，并遐想、扩充和珍重必要的里面遏抑，以              使财务报表不存在由于作弊或造作导致的紧要错报。              在编制财务报表时，经管层负责评估国投瑞银瑞泰多策略 经管层和治理层对财务报表 天真配置混杂型证券投资基金（LOF）的抓续经营能力， 的连累          走漏与抓续经营干系的事项（如适用），并欺骗抓续经营              假设，除非蓄意进行清理、拒绝运营或别无其他现实的选              择。              治理层负责监督国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证              券投资基金（LOF）的财务回报过程。              咱们的主义是对财务报表全体是否不存在由于作弊或错 注册司帐师对财务报表审计 误导致的紧要错报获取合理保证，并出具包含审计看法的 的连累          审计回报。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照              审计准则扩充的审计在某一紧要错报存在时总能发现。错                第 23 页，共 78 页 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报      报可能由于作弊或造作导致，如果合理预期错报单独或汇      总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经      济决策，则通常觉得错报是紧要的。      在按照审计准则扩充审计职责的过程中，咱们欺骗职业判      断，并保抓职业怀疑。同期，咱们也扩充以下职责：      （1）识别和评估由于作弊或造作导致的财务报表紧要错      报风险，遐想和实施审计次序以派遣这些风险，并获取充      分、顺应的审计笔据，算作发表审计看法的基础。由于舞      弊可能触及通同、伪造、专诚遗漏、演叨阐发或凌驾于内      部遏抑之上，未能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高      于未能发现由于造作导致的紧要错报的风险。      （2）了解与审计干系的里面遏抑，以遐想适应的审计程      序，但目的并非对里面遏抑的灵验性发表看法。      （3）评价经管层选用司帐战略的适应性和作出司帐意想      及干系走漏的合感性。      （4）对经管层使用抓续经营假设的适应性得出论断。同      时，根据获取的审计笔据，就可能导致对国投瑞银瑞泰多      策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）抓续经营能力      产生紧要疑虑的事项或情况是否存在紧要不笃定性得出      论断。如果咱们得出论断觉得存在紧要不笃定性，审计准      则要求咱们在审计回报中提请报表使用者安闲财务报表      中的干系走漏；如果走漏不充分，咱们应当发表非无保留      看法。咱们的论断基于赶走审计回报日可赢得的信息。然      而，改日的事项或情况可能导致国投瑞银瑞泰多策略天真      配置混杂型证券投资基金（LOF）不可抓续经营。      （5）评价财务报表的总体列报（包括走漏）、结构和内容，      并评价财务报表是否公允反馈干系交易和事项。      咱们与治理层就蓄意的审计范围、时期安排和紧要审计发      现等事项进行调换，包括调换咱们在审计中识别出的值得      关爱的里面遏抑颓势。        第 24 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 司帐师事务所的称号           安永华明司帐师事务所（特殊粗俗合伙）                     王珊珊 注册司帐师的姓名                     邓雯 司帐师事务所的地址           中国       北京 审计回报日历              2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF） 回报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                            单元：东谈主民币元                                    本期末                    上年度末        资产          附注号 资产： 货币资金               7.4.7.1            1，593，433.03           1，014，026.41 结算备付金                                    130，520.12           165，135.23 存出保证金                                      8，685.00              8，652.23 交易性金融资产            7.4.7.2         115，119，526.94           83，423，148.40 其中：股票投资                             47，288，443.34           46，945，030.80      基金投资                                         -                      -      债券投资                           67，831，083.60           36，478，117.60      资产支撑证券投资                                     -                      -      贵金属投资                                        -                      -      其他投资                                         -                      - 繁衍金融资产             7.4.7.3                        -                      - 买入返售金融资产           7.4.7.4            1，299，927.26           3，799，554.66 应收清理款                                             -           215，181.91 应收股利                                              -                      - 应收申购款                                     13，455.19              1，129.38                          第 25 页，共 78 页             国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 递延所得税资产                                        -                      - 其他资产              7.4.7.5                      -              4，279.74 资产总共                             118，165，547.54          88，631，107.96                                  本期末                   上年度末     欠债和净资产       附注号 欠债： 短期借款                                           -                      - 交易性金融欠债                                        -                      - 繁衍金融欠债            7.4.7.3                      -                      - 卖出回购金融资产款                                      -                      - 应付清理款                                 381，354.74           314，736.85 应付赎回款                                  10，604.31               685.17 应付经管东谈主报酬                                94，116.40            66，579.46 应付托管费                                  15，686.09             11，096.61 应付销售管事费                                 1，048.40               178.91 应付投资照应人费                                        -                      - 应交税费                                    1，837.77               869.79 应付利润                                           -                      - 递延所得税欠债                                        -                      - 其他欠债              7.4.7.6             164，599.88           160，992.08 欠债共计                                  669，247.59           555，138.87 净资产：                                           -                      - 实收基金              7.4.7.7         75，413，312.75          63，740，218.58 未分拨利润             7.4.7.8         42，082，987.20          24，335，750.51 净资产共计                            117，496，299.95          88，075，969.09 欠债和净资产总共                         118，165，547.54          88，631，107.96   注：回报截止日 2024 年 12 月 31 日，国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF）A 类基金 份额净值东谈主民币 1.5617 元，国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF）C 类基金份额净值东谈主民币                       第 26 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 基金份额 71，722，873.72 份；国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF）C 类基金份额 3，690，439.03 份。 司帐主体：国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF） 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                              单元：东谈主民币元                                           本期              上年度可比期间           项 目            附注号        2024 年 1 月 1 日至      2023 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                  14，824，312.56         4，777，502.38 其中：进款利息收入                7.4.7.9            12，320.94            42，283.25      债券利息收入                                          -                    -      资产支撑证券利息收入                                      -                    -      买入返售金融资产收入                             54，744.15            52，863.72      其他利息收入                                          -                    - 其中：股票投资收益                7.4.7.10         1，425，910.33          139，938.17      基金投资收益              7.4.7.11                    -                    -      债券投资收益              7.4.7.12         2，203，175.09          760，480.38      资产支撑证券投资收益          7.4.7.13                    -                    -      贵金属投资收益             7.4.7.14                    -                    -      繁衍器用收益              7.4.7.15                    -                    -      股利收益                7.4.7.16         1，662，484.14         1，548，312.54 “-”号填列）                                                      -                    - 列）                         第 27 页，共 78 页               国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 减：二、营业总开销                                        1，375，314.76          2，210，758.31 其中：卖出回购金融资产开销                                            1，843.13           2，707.78                                                                 -                    - 三、利润总额（赔本总额以“-” 号填列） 减：所得税用度                                                         -                    - 四、净利润（净赔本以“-”号填 列） 五、其他概括收益的税后净额                                                   -                    - 六、概括收益总额                                        13，448，997.80          2，566，744.07 司帐主体：国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF） 本回报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                        单元：东谈主民币元                                                 本期      容颜                             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  实收基金                   未分拨利润                       净资产共计 一、上期期末净资产         63，740，218.58         24，335，750.51                    88，075，969.09 二、本期期初净资产          63，740，218.58         24，335，750.51                      88，075，969.09 三、本期增减变动额 （减少以“-”号填列）                              第 28 页，共 78 页                     国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 （一）   、概括收益总额                           -        13，448，997.80                     13，448，997.80 （二）   、本期基金份额 交易产生的净资产变 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款              23，208，232.61         9，672，970.86                     32，881，203.47 （三）   、本期向基金份 额抓有东谈主分拨利润产 生的净资产变动（净                           -                    -                                 - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净资产               75，413，312.75        42，082，987.20                    117，496，299.95                                                上年度可比期间       容颜                                2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                      实收基金                 未分拨利润                       净资产共计 一、上期期末净资产             227，195，451.86       94，447，572.91                   321，643，024.77 二、本期期初净资产             227，195，451.86       94，447，572.91                   321，643，024.77 三、本期增减变动额                       -163，455，233.28       -70，111，822.40                 -233，567，055.68 （减少以“-”号填列） （一）   、概括收益总额                           -         2，566，744.07                      2，566，744.07 （二）   、本期基金份额 交易产生的净资产变                       -163，455，233.28       -72，678，566.47                 -236，133，799.75 动数（净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申购款               3，284，291.73         1，263，383.18                      4，547，674.91 （三）   、本期向基金份 额抓有东谈主分拨利润产 生的净资产变动（净                           -                    -                                 - 资 产 减 少 以 “-” 号 填 列） 四、本期期末净资产               63，740，218.58        24，335，750.51                     88，075，969.09 报表附注为财务报表的组成部分。 本回报页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责东谈主签署： 基金经管东谈主负责东谈主：王彦杰，主宰司帐职责负责东谈主：王彦杰，司帐机构负责东谈主：冯伟      国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）                                （以下简称“本基金”）经                                   第 29 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20161722 号《对于准予 国投瑞银瑞泰定增天真配置混杂型证券投资基金注册的批复》核准，由国投瑞银基金管 理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞泰定增天真配置混 合型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型基金，存续期间不定，首 次召募期间为 2016 年 12 月 26 日至 2017 年 1 月 17 日，初次成立召募不包括认购资金 利息    共召募 960，429，187.12 元，业经普华永谈中天司帐师事务所（特殊粗俗合伙）普华 永谈中天验字（2017）第 054 号验资回报赐与考据。经向中国证监会备案，《国投瑞银 瑞泰定增天真配置混杂型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 23 日讲求顺利，基金 合同顺利日的基金份额总额为 960，489，579.12 份基金份额，其中认购资金利息折合 为中国工商银行股份有限公司。    根据《对于国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）增设 C 类基 金份额并修改法律文献的公告》，本基金自 2021 年 4 月 1 日起加多 C 类份额。本基金根 据认购/申购用度与销售管事费收取神态的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主 认购/申购时收取认购/申购用度的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中 计提销售管事费、不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。投资东谈主可自 由选拔申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不可互相救济。根据《国投瑞 银瑞泰定增天真配置混杂型证券投资基金基金合同》的干系轨则，本基金基金合同顺利 后，顽固期为 18 个月（含 18 个月），在顽固期内不灵通申购、赎回业务，但投资东谈主可 在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。顽固期届满后，本基金救济为 上市灵通式基金（LOF）。    经深圳交易所（以下简称“深交所”）深证上2017129 号文审核开心，本基金 额托管在场外，基金份额抓有东谈主可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上 市流通。    根据本基金的基金经管东谈主于 2018 年 7 月 19 日发布的《对于国投瑞银瑞泰定增天真 配置混杂型证券投资基金转为上市灵通式基金（LOF）的公告》，本基金的顽固期自 2017 年 1 月 23 日起至 2018 年 7 月 20 日止，自 2018 年 7 月 21 日起本基金救济为上市灵通 式基金（LOF）。基金称号变更为“国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金                       第 30 页，共 78 页           国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 （LOF）”。本基金救济为上市灵通式基金（LOF）后的基金投资主义、投资范围、投资 策略、投资比例限定等条件，适用《国投瑞银瑞泰定增天真配置混杂型证券投资基金基 金合同》中救济为上市灵通式基金（LOF）后的计算约定。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型 证券投资基金（LOF）基金合同》的计算轨则，本基金的投资范围为具有细腻流动性的 金融器用，包括国内照章上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏执他经中国证监会 核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公 司债、可转债（含可分离交易可救济债券）、次级债、短期融资券、中期单子、中小企 业私募债券等）、资产支撑证券、债券回购、银行进款、货币商场器用、股指期货、国 债期货、权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须适合中国 证监会的干系轨则）。基金的投资组合比例为：顽固期内股票资产占基金资产的比例范 围为 0%-100%，其中定向增发（非公设备行）股票资产不低于非现款基金资产的 80%； 救济为上市灵通式基金（LOF）后股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例范围为 在扣除国债期货和股指期货合约需交纳的交易保证金后，应当保抓不低于交易保证金一 倍的现款；救济为上市灵通式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指 期货合约需交纳的交易保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不 低于基金资产净值的 5%。其中，上述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行顺应次序 后，不错将其纳入投资范围。   本基金的事迹相比基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋中债概括指数收益率×50%。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏执后颁布及修 订的具体司帐准则、阐明以及《资产经管居品干系司帐处理轨则》和其他干系轨则（统 称“企业司帐准则”）编制，同期，在信息走漏和估值方面，也参考了中国证监会颁布的 《中国证券监督经管委员会对于证券投资基金估值业务的率领看法》、                               《公开召募证券投 资基金信息走漏经管办法》、             《证券投资基金信息走漏内容与方式准则》第 2 号《年度报 告的内容与方式》、         《证券投资基金信息走漏编报功令》第 3 号《司帐报表附注的编制及 走漏》、《证券投资基金信息走漏 XBRL 模板第 3 号》以及中国                  第 31 页，共 78 页                国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他干系轨则。    本财务报表以本基金抓续经营为基础列报。    本财务报表适合企业司帐准则的要求，真确、竣工地反馈了本基金于 2024 年 12 月    本基金司帐年度接管公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。    本基金记账本位币和编制本财务报表所接管的货币均为东谈主民币。除有终点说明外， 均以东谈主民币元为单元默示。    金融器用是指形成本基金的金融资产（或欠债），并形成其他单元的金融欠债（或 资产）或权益器用的合同。    （1）金融资产分类    本基金的金融资产于驱动阐发时根据经管金融资产的业务模式和金融资产的合同 现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本 计量的金融资产；    （2）金融欠债分类    本基金的金融欠债于驱动阐发时辰类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。    本基金于成为金融器用合同的一方时阐发一项金融资产或金融欠债。    辨别为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，以及不算作 灵验套期器用的繁衍器用，按照取得时的公允价值算作驱动阐发金额，干系的交易用度 在发生时计入当期损益。    辨别为以摊余成本计量的金融资产和金融欠债，按照取得时的公允价值算作驱动确                       第 32 页，共 78 页          国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 认金额，干系交易用度计入其驱动阐发金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，接管公允价值进行后续计 量，扫数公允价值变动计入当期损益。   对于以摊余成本计量的金融资产，接管执行利率法阐发利息收入，其拒绝阐发、修 改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并阐发 损失准备。对于不含紧要融资要素的应收款项，本基金欺骗简化计量方法，按照十分于 通盘存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述接管简化计量方法除外的金融 资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自驱动阐发后是否已经显贵加多，如果信用 风险自驱动阐发后未显贵加多，处于第一阶段，本基金按照十分于改日 12 个月内预期 信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和执行利率筹营利息收入；如果信用风 险自驱动阐发后已显贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照十分于 通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和执行利率筹营利息 收入；如果驱动阐发后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照十分于通盘存续期 内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和执行利率筹营利息收入。   本基金在每个估值日评估干系金融器用的信用风险自驱动阐发后是否已显贵加多。 本基金以单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过相比金 融器用在估值日发生违约的风险与在驱动阐发日发生违约的风险，以笃定金融器用预计 存续期内发生违约风险的变化情况。   本基金计量金融器用预期信用损失的方法反馈的因素包括：通过评价一系列可能的 赶走而笃定的无偏概率加权平均金额、货币时期价值，以及在估值日无谓付出不必要的 突出成本或接力即可赢得的计算往时事项、现时景况以及改日经济景况预测的合理且有 依据的信息。   当对金融资产预期改日现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资 产成为已发生信用减值的金融资产。   当本基金不再合理预期梗概全部或部分收回金融资产合同现款流量时，本基金径直 减记该金融资产的账面余额。   当收取该金融资产现款流量的合同权柄拒绝，或该收取金融资产现款流量的权柄已 回荡，且适合金融资产回荡的拒绝阐发条件的，金融资产将拒绝阐发。   本基金已将金融资产扫数权上简直扫数的风险和报酬回荡给转入方的，拒绝阐发该                 第 33 页，共 78 页           国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 金融资产；保留了金融资产扫数权上简直扫数的风险和报酬的，不拒绝阐发该金融资产； 本基金既莫得回荡也莫得保留金融资产扫数权上简直扫数的风险和报酬的，分别下列情 况处理：废弃了对该金融资产遏抑的，拒绝阐发该金融资产并阐发产生的资产和欠债； 未废弃对该金融资产遏抑的，按照其接续涉入所回荡金融资产的进度阐发计算金融资产， 并相应阐发计算欠债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和繁衍 金融欠债），按照公允价值进行后续计量，扫数公允价值变动均计入当期损益。对于以 摊余成本计量的金融欠债，接管执行利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负 债的连累已履行、磨灭或届满，则对金融欠债进行拒绝阐发。   公允价值，是指商场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或 者回荡一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量干系资产或欠债，假设出售资 产或者回荡欠债的有序交易在干系资产或欠债的主要商场进行；不存在主要商场的，本 基金假设该交易在干系资产或欠债的最有益商场进行。主要商场（或最有益商场）是本 基金在计量日梗概参加的交易商场。本基金接管商场参与者在对该资产或欠债订价时为 杀青其经济利益最大化所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或走漏的资产和欠债，根据对公允价值计量全体而言 具有进击兴趣兴趣的最低线索输入值，笃定所属的公允价值线索：第一线索输入值，在计量 日梗概取得的通常资产或欠债在活跃商场上未经救济的报价；第二线索输入值，除第一 线索输入值外干系资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值；第三线索输入值，干系资产 或欠债的不可不雅察输入值。   每个资产欠债表日，本基金对在财务报表中阐发的抓续以公允价值计量的资产和负 债进行再行评估，以笃定是否在公允价值计量线索之间发生救济。   本基金抓有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债按如 下原则笃定公允价值并进行估值：   （1）存在活跃商场的金融器用，按照估值日梗概取得的通常资产或欠债在活跃市 场上未经救济的报价算作公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值 计量的紧要事件的，应接管最近交易日的报价笃定公允价值。有充足笔据标明估值日或 最近交易日的报价不可真确反馈公允价值的，派遣报价进行救济，笃定公允价值。                   第 34 页，共 78 页                国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    与上述投资品种通常，但具有不同特征的，应以通常资产或欠债的公允价值为基础， 并在估值期间中接洽不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限定等，如果 该限定是针对资产抓有者的，那么在估值期间中不应将该限定算作特征接洽。此外，基 金经管东谈主不应试虑因多量抓有干系资产或欠债所产生的溢价或折价；    （2）不存在活跃商场的金融器用，应接管在现时情况下适用况兼有满盈可利用数 据和其他信息支撑的估值期间笃定公允价值。接管估值期间笃定公允价值时，应优先使 用可不雅察输入值，只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情 况下，才使用不可不雅察输入值；    （3）如有的确笔据标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公允价值的，基金管 理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值；    （4）如有新增事项，按国度最新轨则估值。    当本基金具有抵销已阐发金融资产和金融欠债的法定权柄，且该种法定权柄当今是 可扩充的，同期本基金蓄意以净额结算或同期变现该金融资产和退回该金融欠债时，金 融资产和金融欠债以互相抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金 融欠债在资产欠债表内分别列示，不予互相抵销。    实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基 金变动分别于基金申购阐发日及基金赎回阐发日阐发。    损益平准金包括已杀青损益平准金和未杀青损益平准金。已杀青损益平准金指在申 购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已杀青收益/（损失）占 净资产比例筹谋的金额。未杀青损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款 项中包含的按累计未杀青利得/（损失）占净资产比例筹谋的金额。损益平准金于基金申 购阐发日或基金赎回阐发日阐发。    未杀青损益平准金与已杀青损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全 额转入“未分拨利润/（累计赔本）”。                       第 35 页，共 78 页             国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   （1）对于以摊余成本计量的金融资产，接管执行利率法筹谋的利息扣除在适用情 况下的干系税费后的净额阐发利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除干系 交易用度后的净额与账面价值之间的差额阐发为投资收益。   （2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债，干系交 易用度径直计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为债务工 具投资的，在抓有期间将按票面或合同利率筹谋的利息收入扣除在适用情况下的干系税 费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益； 除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融欠债的公允价 值变动形成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的升值税费后的净 额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与驱动阐发金额之间的差额扣除干系交 易用度及在适用情况下的干系税费后的净额阐发为投资收益。   本基金在同期适合下列条件时阐发股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利 的权柄已经确立；2）与股利干系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额梗概可 靠计量。   （3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产加多或者欠债减少、且经济利 益的流入额梗概可靠计量时阐发。   本基金的经管东谈主报酬和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接受干系管事 的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在抓有期间阐发的利息开销按执行利率法筹谋，执行利 率法与直线法各异较小的则按直线法筹谋。   本基金合并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款时势分拨，其 中场外基金份额抓有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自 动转为基金份额进行再投资，场内基金份额抓有东谈主只可选拔现款分成。若期末未分拨利 润中的未杀青部分为正数，包括基金经营行为产生的未杀青损益以及基金份额交易产生 的未杀青平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已杀青部分；若 期末未分拨利润的未杀青部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，                        第 36 页，共 78 页                国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 即已杀青部分相抵未杀青部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不可低于 面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨 金额后不可低于面值。    经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净资产转出。    经营分部是指本基金内同期知驾御列条件的组成部分：    （1）该组成部分梗概在日常行为中产生收入、发生用度；    （2）梗概如期评价该组成部分的经营恶果，以决定向其配置资源、评价其事迹；    （3）梗概取得该组成部分的财务景况、经营恶果和现款流量等计算司帐信息。    如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，况兼知足一定条件的，则合并为一 个经营分部。    本基金咫尺以一个经营分部运作，不需要进行分部回报的走漏。    无。    无。    无。    无。    （1）印花税    经国务院批准，财政部、国度税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，救济证 券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰救济为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，救济 由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根                       第 37 页，共 78 页            国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》的规 定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。   （2）升值税及附加   根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征升值税试 点的见知》的轨则，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙范围内全面推开营业 税改征升值税试点，金融业纳入试点范围，由交纳营业税改为交纳升值税。对质券投资 基金（顽固式证券投资基金，灵通式证券投资基金）经管东谈主欺骗基金买卖股票、债券的 转让收入免征升值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同行来回利息收入免征升值 税；进款利息收入不征收升值税。   根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试 点金融业计算战略的见知》的轨则，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及抓 有战略性金融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行来回等升值税政 策的补充见知》的轨则，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同 业存单以及抓有金融债券取得的利息收入属于金融同行来回利息收入。   根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融 房地产设备 教育 援助管事等升值税战略的见知》的轨则，本基金运营过程中发生的升值税应税行动，以 本基金的基金经管东谈主为升值税征税东谈主。   根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管居品升值税计算问题的通 知》的轨则，证券投资基金的基金经管东谈主运营证券投资基金过程中发生的升值税应税行 为，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的，不再交纳；已交纳升值 税的，已征税额从证券投资基金的基金经管东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。升值 税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定资产 进项税额抵扣等升值税战略的见知》的轨则笃定。   升值税附加税包括城市珍重建立税、教育费附加和地方教育附加，以执行交纳的增 值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍重建立税、教育费附加 和地方教育附加。   （3）企业所得税   根据财政部、国度税务总局财税200478 号文                           《对于证券投资基金税收战略的见知》                   第 38 页，共 78 页                国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 的轨则，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（顽固式证券投资基金，灵通式证券 投资基金）经管东谈主欺骗基金买卖股票、债券的差价收入，接续免征企业所得税。    根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税些许优惠战略的通 知》的轨则，对质券投资基金从证券商场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。    （4）个东谈主所得税    根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄 进款利息所得计算个东谈主所得税战略的见知》的轨则，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存 款利息所得暂免征收个东谈主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股 息红利离别化个东谈主所得税战略计算问题的见知》的轨则，自 2013 年 1 月 1 日起，证券 投资基金从公设备行和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限在 1 个月以内（含 1 个 月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；抓股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；抓股期限跳动 1 年的，暂减按 25%计入应征税 所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东谈主所得税。    根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息 红利离别化个东谈主所得税战略计算问题的见知》的轨则，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投 资基金从公设备行和转让商场取得的上市公司股票，抓股期限跳动 1 年的，股息红利所 得暂免征收个东谈主所得税。                                                       单元：东谈主民币元                            本期末                     上年度末          容颜 活期进款                           1，593，433.03              1，014，026.41 便是：本金                          1，593，232.00              1，013，791.79      加：应计利息                           201.03                  234.62 如期进款                                       -                        - 便是：本金                                      -                        -                       第 39 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报       加：应计利息                                     -                              - 其中：进款期限 1 个月以内                                   -                              -       进款期限 1-3 个月                                -                              -       进款期限 3 个月以上                                -                              - 其他进款                                             -                              - 便是：本金                                            -                              -       加：应计利息                                     -                              - 共计                                  1，593，433.03                     1，014，026.41                                                                  单元：东谈主民币元                                            本期末       容颜                                    应计利息                              公允价值变                       成本                              公允价值                                                                          动 股票                 43，391，460.35             -       47，288，443.34   3，896，982.99 贵金属投资-金交所                                    -                                -                                 -              - 黄金合约       交易所商场        26，719，402.40   204，183.05        28，123，035.55   1，199，450.10  债券   银行间商场        38，737，801.97   502，048.05        39，708，048.05    468，198.03       共计           65，457，204.37   706，231.10        67，831，083.60   1，667，648.13 资产支撑证券                         -             -                   -              - 基金                             -             -                   -              - 其他                             -             -                   -              -       共计          108，848，664.72   706，231.10 115，119，526.94         5，564，631.12                                         上年度末       容颜                                    应计利息                              公允价值变                       成本                              公允价值                                                                          动                            第 40 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 股票              50，937，504.01                 -   46，945，030.80 -3，992，473.21 贵金属投资-金交所                                     -                                -                              -             - 黄金合约       交易所商场     26，976，218.92        270，913.04   27，324，010.49     76，878.53  债券   银行间商场         9，077，445.54      59，707.11    9，154，107.11     16，954.46       共计        36，053，664.46        330，620.15   36，478，117.60     93，832.99 资产支撑证券                         -              -               -             - 基金                             -              -               -             - 其他                             -              -               -             -       共计        86，991，168.47        330，620.15   83，423，148.40 -3，898，640.22    无。                                                               单元：东谈主民币元                                             本期末         容颜                            2024 年 12 月 31 日                            账面余额                     其中；买断式逆回购 交易所商场                              1，299，927.26                             - 银行间商场                                         -                             - 共计                                 1，299，927.26                             -                                            上年度末         容颜                            2023 年 12 月 31 日                            账面余额                     其中；买断式逆回购 交易所商场                              3，799，554.66                             - 银行间商场                                         -                             - 共计                                 3，799，554.66                             -    无。                            第 41 页，共 78 页                国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                          单元：东谈主民币元                            本期末                         上年度末          容颜 应收利息                                       -                           - 其他应收款                                      -                    4，279.74 待摊用度                                       -                           -          共计                                -                    4，279.74                                                          单元：东谈主民币元                           本期末                          上年度末         容颜 应付券商交易单元保证金                               -                            - 应付赎回费                                     -                            - 应付证券出借违约金                                 -                            - 应付交易用度                             9，599.88                    17，992.08 其中：交易所商场                           8，027.38                    17，072.30      银行间商场                         1，572.50                       919.78 应付利息                                      -                            - 信息走漏费                            120，000.00                    80，000.00 审计用度                              35，000.00                    63，000.00 共计                               164，599.88                   160，992.08 国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF）A                                                      金额单元：东谈主民币元                                               本期          容颜                   2024年1月1日至2024年12月31日                         基金份额（份）                          账面金额 上年度末                            62，126，119.83                62，126，119.83                       第 42 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 本期申购                                10，977，315.59                10，977，315.59 本期赎回（以“-”号填列）                       -1，380，561.70                -1，380，561.70 本期末                                 71，722，873.72                71，722，873.72 国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF）C                                                           金额单元：东谈主民币元                                                   本期          容颜                       2024年1月1日至2024年12月31日                            基金份额（份）                             账面金额 上年度末                                    1，614，098.75              1，614，098.75 本期申购                                12，230，917.02                12，230，917.02 本期赎回（以“-”号填列）                      -10，154，576.74               -10，154，576.74 本期末                                     3，690，439.03              3，690，439.03    注：赶走 2024 年 12 月 31 日止，本基金于深交所上市的 A 类基金份额为 201，119.00 份(上年末：483，382.00 份)，无 C 类基金份额(上年末：同)，托管在场外未上市交易的 A 类基金份额为 71，521，754.72 份(上年末：61，642，737.83 份)，C 类基金份额为 3，690，439.03 份(上年末：1，614，098.75 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统，可选拔按市价 流通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份 额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可杀青基金份额在两个系统之间的救济。 国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF）A                                                                单元：东谈主民币元        容颜              已杀青部分                 未杀青部分             未分拨利润共计 上年度末                     9，602，926.27          14，218，371.53     23，821，297.80 本期期初                     9，602，926.27          14，218，371.53     23，821，297.80 本期利润                     3，751，872.15           9，028，866.15     12，780，738.30 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款                 1，702，629.38           2，651，773.71      4，354，403.09      基金赎回款                -234，948.54            -437，512.30       -672，460.84                          第 43 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 本期已分拨利润                          -                        -                 - 本期末                 14，822，479.26         25，461，499.09         40，283，978.35 国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF）C                                                               单元：东谈主民币元        容颜         已杀青部分                 未杀青部分                 未分拨利润共计 上年度末                   607，449.77                -92，997.06       514，452.71 本期期初                   607，449.77                -92，997.06       514，452.71 本期利润                   233，854.31            434，405.19           668，259.50 本期基金份额交易产生 的变动数 其中：基金申购款             4，953，064.33            365，503.44          5，318，567.77      基金赎回款           -4，226，325.60           -475，945.53        -4，702，271.13 本期已分拨利润                          -                        -                 - 本期末                  1，568，042.81            230，966.04          1，799，008.85                                                               单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间        容颜         2024 年 1 月 1 日至 2024 年           2023 年 1 月 1 日至 2023 活期进款利息收入                              6，581.58                  32，889.94 如期进款利息收入                                     -                          - 其他进款利息收入                                     -                          - 结算备付金利息收入                             5，327.70                   4，591.43 其他                                     411.66                    4，801.88 共计                                   12，320.94                  42，283.25                                                               单元：东谈主民币元                      第 44 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                     本期              上年度可比期间            容颜              2024 年 1 月 1 日至 2024 2023 年 1 月 1 日至 2023                                 年 12 月 31 日          年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                             39，796，781.53        200，099，822.63 减：卖出股票成本总额                           38，303，017.83        199，468，266.75 减：交易用度                                   67，853.37            491，617.71 买卖股票差价收入                              1，425，910.33            139，938.17    无。                                                         单元：东谈主民币元                                         本期              上年度可比期间              容颜              2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年 债券投资收益——利息收入                            1，611，921.39         1，557，664.44 债券投资收益——买卖债券（债转股及 债券到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                     -                    - 债券投资收益——申购差价收入                                     -                    - 共计                                      2，203，175.09          760，480.38                                                         单元：东谈主民币元                                         本期              上年度可比期间              容颜               2024年1月1日至2024年 2023年1月1日至2023年  卖出债券（债转股及债券到期兑付）  成交总额  减：卖出债券（债转股及债券到期兑  付）成本总额  减：应计利息总额                                 957，023.66         4，083，528.16  减：交易用度                                     5，575.88             3，327.56  买卖债券差价收入                                 591，253.70          -797，184.06                         第 45 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    无。    无。    无。                                                            单元：东谈主民币元                              本期                         上年度可比期间          容颜          2024年1月1日至2024年12月             2023年1月1日至2023年12月 股票投资产生的股利收益                       1，662，484.14                   1，548，312.54 基金投资产生的股利收益                                     -                              - 共计                                1，662，484.14                   1，548，312.54                                                             单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间         容颜称号        2024年1月1日至2024年12月              2023年1月1日至2023年12月 ——股票投资                         7，889，456.20                   1，835，834.71 ——债券投资                         1，573，815.14                       273，990.85 ——资产支撑证券投资                                  -                              - ——基金投资                                      -                              - ——贵金属投资                                     -                              - ——其他                                        -                              - ——权证投资                                      -                              -                        第 46 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 减：应税金融商品公允价值 变动产生的预估升值税                                    -                       - 共计                               9，463，271.34              2，109，825.56                                                         单元：东谈主民币元                          本期                       上年度可比期间        容颜 基金赎回费收入                            2，406.57                   123，798.76 共计                                 2，406.57                   123，798.76    无。                                                         单元：东谈主民币元                             本期                    上年度可比期间         容颜          2024年1月1日至2024年12         2023年1月1日至2023年12月31                            月31日                        日 审计用度                              35，000.00                  63，000.00 信息走漏费                            120，000.00                  80，000.00 银行间账户珍重费                          36，000.00                  36，900.00 银行汇划费                              2，119.55                   1，162.50 其他                                 1，200.00                   3，300.00 共计                               194，319.55                 184，362.50    无。    无。                         第 47 页，共 78 页                   国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                   关联方称号                             与本基金的关系 国投瑞银基金经管有限公司（“国投瑞银基金”）                         基金经管东谈主、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）                         基金托管东谈主、基金销售机构 瑞士银行股份有限公司 （“UBS AG”）                             基金经管东谈主的激动 国投泰康相信有限公司（“国投泰康相信”）                              基金经管东谈主的激动 国投瑞银成本经管有限公司（“国投瑞银成本”）                           基金经管东谈主的子公司                                              与基金经管东谈主受合并执行遏抑的 国投证券股份有限公司（“国投证券”）                                                  公司、基金销售机构 瑞银证券有限连累公司（“瑞银证券”）                            基金经管东谈主激动的控股子公司    注：以下关联交易均在深广业务范围内按一般买卖条件坚定。                                                           金额单元：东谈主民币元                              本期                       上年度可比期间                                                             日   关联方称号                                      占当期股票                        占当期股票                     成交金额             成交总额的         成交金额           成交总额的                                       比例                           比例 瑞银证券                 11，360，805.01     17.57%     50，839，294.45     17.34% 国投证券                             -           -       492，346.53      0.17%    无。                                                           金额单元：东谈主民币元                               本期                      上年度可比期间    关联方称号                                日                            日                      成交金额            占当期债          成交金额           占当期债                              第 48 页，共 78 页               国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                     券成交总                           券成交总                                     额的比例                           额的比例 瑞银证券                14，713，903.18     16.57%       10，215，214.98    16.39%                                                          金额单元：东谈主民币元                            本期                         上年度可比期间                             日                              日    关联方称号                            占当期债                           占当期债                                     券回购成                           券回购成                     成交金额                          成交金额                                     交总额的                           交总额的                                       比例                           比例 瑞银证券                79，704，000.00     13.29%       90，900，000.00    16.55%                                                         金额单元：东谈主民币元                                              本期    关联方称号                         占当期佣                          占期末应付                     当期                         期末应付佣金余                                  金总量的                          佣金总额的                     佣金                            额                                     比例                             比例 瑞银证券                 5，943.39       13.57%          2，265.08        28.22%                                       上年度可比期间    关联方称号                         占当期佣                          占期末应付                     当期                         期末应付佣金余                                  金总量的                          佣金总额的                     佣金                            额                                     比例                             比例 国投证券                   458.55        0.17%                 -              - 瑞银证券                47，451.58       17.36%          6，830.12        40.01%    注：（1）上述佣金按条约约定的佣金费率筹谋，佣金费率由条约签订方参考商场 价钱笃定。                           第 49 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    （2）本回报期内 1-6 月该类佣金条约的管事范围包括佣金收取方为本基金提供的 证券投资研究恶果和商场信息管事等（上年度可比期间：同）。    （3）根据《公开召募证券投资基金证券交易用度经管轨则》，自 2024 年 7 月 1 日 起，被迫股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究管事等其他用度，其他类型基金可 以通过股票交易佣金支付研究管事用度。                                                        单元：东谈主民币元                                 本期                   上年度可比期间            容颜            2024年1月1日至2024年           2023年1月1日至2023年 当期发生的基金应支付的经管费                    1，003，516.05            1，729，335.84 其中：应支付销售机构的客户维 护费      应支付基金经管东谈主的净管 理费    注：自 2023 年 4 月 27 日起，本基金的经管费费率由 1.50%/年救济为 0.90%/年，本 基金的经管费按前一日基金资产净值的年费率计提。经管费的筹谋方法如下：                   H＝E×经管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金经管费                   E 为前一日的基金资产净值    基金经管费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支付给基金管 理东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。                                                        单元：东谈主民币元                                 本期                   上年度可比期间            容颜                        第 50 页，共 78 页               国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 当期发生的基金应支付的托管费                      167，252.69               288，222.70    注：自 2023 年 4 月 27 日起，本基金的托管费费率由 0.25%/年救济为 0.15%/年，本 基金的托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。托管费的筹谋方法如下：                   H＝E×托管费费率÷当年天数                   H 为逐日应计提的基金托管费                   E 为前一日的基金资产净值    基金托管费逐日筹谋，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金经管东谈主与基金托管 东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前 5 个职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法 定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时支付的，支付日历顺延。                                                            单元：东谈主民币元                                 本期 赢得销售管事费                2024年1月1日至2024年12月31日                       当期发生的基金应支付的销售管事费 的各关联方称号       国投瑞银瑞泰多策略混 国投瑞银瑞泰多策略混杂                                                               共计                 合（LOF）A         （LOF）C 国投瑞银基金                     -           796.53                       796.53 工商银行                       -            18.27                        18.27     共计                       -                   814.80             814.80                              上年度可比期间 赢得销售管事费                2023年1月1日至2023年12月31日                       当期发生的基金应支付的销售管事费 的各关联方称号       国投瑞银瑞泰多策略混 国投瑞银瑞泰多策略混杂                                                               共计                 合（LOF）A         （LOF）C 国投瑞银基金                     -          2，869.64                     2，869.64 工商银行                       -              3.51                         3.51    共计                      -          2，873.15                     2，873.15    注：本基金C类基金份额的销售管事费年费率为0.10%，销售管事费计提的筹谋 公式如下：    H＝E×C类基金份额的销售管事费年费率÷当年天数    H为逐日C类基金份额应计提的销售管事费    E为前一日C类基金份额的基金资产净值    C类基金份额的销售管事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经                        第 51 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 基金经管东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次月前5个职责日内从基金财 产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日或不可抗力甚至无法按时 支付的，支付日历顺延。基金销售管事用度于支付销售机构佣金、基金的营销用度 以及基金份额抓有东谈主管事费等。     无。     无。 况     无。                                                               份额单元：份                           本期                          上年度可比期间      容颜      国投瑞银瑞泰多 国投瑞银瑞泰多 国投瑞银瑞泰多 国投瑞银瑞泰多              策略混杂（LOF）策略混杂（LOF）策略混杂（LOF）策略混杂（LOF）                    A             C                A              C 报 告 期 初抓有的 基金份额 回报期间申购/买                           -              -                -            - 入总份额 报 告 期 间因拆分                           -              -                -            - 变动份额 减：回报期间赎回                  -              -                -            -                          第 52 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 /卖出总份额 报 告 期 末抓有的 基金份额 报 告 期 末抓有的 基 金 份 额占基金            70.55%                -          81.45%                  - 总份额比例   注：（1）投资干系费率适合基金合同和招募说明书等法律文献的约定；   （2）对于分类基金，比例的分母接管各自类别的总份额。   无。                                                             单元：东谈主民币元                                 本期                    上年度可比期间    关联方称号                                 日                           日                    期末余额           当期利息收入         期末余额            当期利息收入 中国工商银行             1，593，433.03      6，581.58    1，014，026.41      32，889.94   注：本基金的上述银行进款由基金托管东谈主中国工商银行看守，按银行同行利率或约 定利率计息。   无。   无。   无。                            第 53 页，共 78 页             国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   无。   无。   无。   无。   无。   本基金为混杂型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收 益高于债券型基金和货币商场基金，低于股票型基金。本基金的投资范围为具有细腻流 动性的金融器用，包括国内照章上市的股票（包括主板、中小板、创业板偏执他经中国 证监会核准刊行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业 债、公司债、可转债（含可分离交易可救济债券）、次级债、短期融资券、中期单子、 中小企业私募债券等）、资产支撑证券、债券回购、银行进款、货币商场器用、股指期 货、国债期货、权证以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其它金融器用（但须符 合中国证监会的干系轨则）。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金 经管东谈主在履行顺应次序后，不错将其纳入投资范围。本基金在日常经营行为面对的与这 些金融器用干系的风险主要包括信用风险、流动性风险及商场风险。本基金经管东谈主制定 了战略和次序来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面遏抑经过，通过可 靠的经管及信息系统抓续监控上述各类风险。                         第 54 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    本基金的基金经管东谈主从事风险经管的主要主义是通过遏抑上述风险，使本基金在风 险和收益之间取得最好的均衡以杀青“风险和收益相匹配”的风险收益主义。本基金经管 东谈主承袭全面风险遏抑的理念，将风险经管融入业务中，使风险遏抑与投资业务精细结合， 在董事会专科委员会监督经管下，建立了由督察长、合规与风险遏抑委员会、法律合规 部、风险经管部、干系职能部门和业务部门组成的立方式风险经管架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约连累，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损结怨收益变化的风险。    本公司在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估。本基金的银行进款存放 在基金经管东谈主制定的银行可投资名单内的已进行充分里面研究的信用等第较高的买卖 银行，因而与银行进款干系的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均与中国证 券登记结算有限连累公司为交易敌手完成证券交收和款项清理，因此违约风险发生的可 能性很小；在银行间同行商场进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割神态 进行限定以遏抑相应的信用风险。    本基金的基金经管东谈主建立了信用风险经管经过，通过对投资品种信用等第评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，信用等第评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。内 部债券信用评级主要检会刊行东谈主的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的 条件和担保东谈主的情况等。此外，本基金的基金经管东谈主根据信用居品的里面评级，通过对 单只信用居品投资占净资产的比例及占刊行量的比例进行遏抑，通过分散化投资以分散 信用风险。    本基金债券投资的信用评级情况按《中国东谈主民银行信用评级经管率领看法》设定的 程序统计及汇总。    于本回报期末，本基金抓有的除国债、央行单子、战略性金融债除外的债券和资产 支撑证券占净资产的比例为 49.00%（上年度末：36.50%）。                                               单元：东谈主民币元                          本期末                 上年度末        短期信用评级  A-1                                   -                 -                        第 55 页，共 78 页                  国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报  A-1 以下                                 -                     -  未评级                         5，825，391.29          4，327，885.21  共计                          5，825，391.29          4，327，885.21    注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。    无。    无。                                                单元：东谈主民币元                           本期末                 上年度末     长期信用评级  AAA                        38，334，299.28         20，719，847.71  AAA 以下                     11，046，011.17          3，275，432.82  未评级                        12，625，381.86          8，154，951.86  共计                         62，005，692.31         32，150，232.39    注：1、评级取自第三方评级机构的债项评级。    无。    无。    流动性风险是指基金经管东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额抓有东谈主要求赎回的基金资产超 出基金抓有的现款类资产范畴，另一方面来自于基金抓有的投资品种交易不活跃而带来 的变现困难或不不错合理的价钱变现。                         第 56 页，共 78 页                   国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报    本基金的基金经管东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作经管 办法》及《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险经管轨则》等计算律例的要求建立 健全灵通式基金流动性风险经管的里面遏抑体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性 制定流动性风险经管措施，对本基金组合股产的流动性风险进行经管。本基金的基金管 理东谈主接管监控基金组合股产抓仓取悦度有接洽、逆回购交易的到期日与交易敌手的取悦度、 流动性受限资产比例、基金组合股产中 7 个职责日可变现资产的可变现价值以及压力测 试等神态提神流动性风险，并于灵通日对本基金的申购赎回情况进行监控，保抓基金投 资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的 匹配与均衡。本基金的基金经管东谈主在基金合同中遐想了大都赎回条件，约定在相当情况 下赎回苦求的处理神态，遏抑因灵通申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金抓 有东谈主利益。于本回报期末，本基金组合股产中 7 个职责日可变现资产的账面价值跳动经 阐发确当日净赎回金额。    本基金主要投资于上市交易的证券，除在本回报“期末本基金抓有的流通受限证券” 章节中列示的部分基金资产流通暂时受限定外，其余均能实时变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产神态借入短期资金派遣流动性需求。除本回报“期末债券正回购交 易中算作典质的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额将在 1 个月内到期且计息 外，本基金于资产欠债表日所抓有的金融欠债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一 般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现 的合约到期现款流量。本回报期内，本基金未发生紧要流动性风险事件。    商场风险是指基金所抓金融器用的公允价值或改日现款流量因所处商场各类价钱 因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量受商场利率变动而发生波动的 风险。利率敏锐性金融器用均面对由于商场利率上涨而导致公允价值下落的风险，其中 浮动利率类金融器用还面对每个付息期间赶走根据商场利率再行订价时对于改日现款 流影响的风险。    本基金的基金经管东谈主扩充天果然利率经管策略，模仿瑞银全球资产经管公司国际管 理教养，结合自主设备的估值系统经管利率风险，通过收益率利差分析、静态利差分析                          第 57 页，共 78 页                     国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 和期权救济利差瓜分析，筹谋组合证券的修正久期、利差久期、灵验久期和灵验凸性的 风险遏抑有接洽，追踪救济投资组合的久期和凸性等利率风险权衡有接洽，遏抑组合的利率 风险。当预期债券商场利率下落时，加大固定利率证券的配置比例；当预期债券商场利 率上涨时，加大浮息证券的配置比例。通过蜕变浮息和固息证券的配置比例，遏抑证券 投资组合的久期，提神利率风险。                                                                            单元：东谈主民币元       本期末 资产 货币资金                  1，593，433.03                   -               -               -     1，593，433.03 结算备付金                  130，520.12                    -               -               -      130，520.12 存出保证金                     8，685.00                   -               -               -         8，685.00 交易性金融资产              20，314，845.54       43，080，034.75    4，436，203.31   47，288，443.34   115，119，526.94 繁衍金融资产                           -                   -               -               -                - 买入返售金融资产              1，299，927.26                   -               -               -     1，299，927.26 应收清理款                            -                   -               -               -                - 应收股利                             -                   -               -               -                - 应收申购款                            -                   -               -      13，455.19        13，455.19 递延所得税资产                          -                   -               -               -                - 其他资产                             -                   -               -               -                - 资产总共                 23，347，410.95       43，080，034.75    4，436，203.31   47，301，898.53   118，165，547.54 欠债 卖出回购金融资产                                  -                   -               -               -                - 款 应付清理款                            -                   -               -     381，354.74       381，354.74 应付赎回款                            -                   -               -      10，604.31        10，604.31 应付经管东谈主报酬                          -                   -               -       94，116.40        94，116.40 应付托管费                            -                   -               -      15，686.09        15，686.09 应付销售管事费                          -                   -               -        1，048.40         1，048.40 应交税费                             -                   -               -        1，837.77         1，837.77 应付利润                             -                   -               -               -                - 其他欠债                             -                   -               -     164，599.88       164，599.88 欠债总共                             -                   -               -     669，247.59       669，247.59 利率敏锐度缺口              23，347，410.95       43，080，034.75    4，436，203.31   46，632，650.94   117，496，299.95                                      第 58 页，共 78 页                    国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报      上年度末 资产 货币资金                 1，014，026.41                   -           -                   -    1，014，026.41 结算备付金                 165，135.23                    -           -                   -     165，135.23 存出保证金                    8，652.23                   -           -                   -        8，652.23 交易性金融资产              7，453，766.03       29，024，351.57           -       46，945，030.80   83，423，148.40 繁衍金融资产                          -                   -           -                   -               - 买入返售金融资产             3，799，554.66                   -           -                   -    3，799，554.66 应收清理款                           -                   -           -         215，181.91      215，181.91 应收股利                            -                   -           -                   -               - 应收申购款                           -                   -           -            1，129.38        1，129.38 递延所得税资产                         -                   -           -                   -               - 其他资产                            -                   -           -            4，279.74        4，279.74 资产总共                12，441，134.56       29，024，351.57           -       47，165，621.83   88，631，107.96 欠债 卖出回购金融资产                                 -                   -           -                   -               - 款 应付清理款                           -                   -           -         314，736.85      314，736.85 应付赎回款                           -                   -           -             685.17          685.17 应付经管东谈主报酬                         -                   -           -          66，579.46       66，579.46 应付托管费                           -                   -           -           11，096.61       11，096.61 应付销售管事费                         -                   -           -             178.91          178.91 应交税费                            -                   -           -             869.79          869.79 应付利润                            -                   -           -                   -               - 其他欠债                            -                   -           -         160，992.08      160，992.08 欠债总共                            -                   -           -         555，138.87      555，138.87 利率敏锐度缺口             12，441，134.56       29，024，351.57           -       46，610，482.96   88，075，969.09      注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约轨则的利率再行订价日 或到期日孰早者赐与分类。 假设      除商场利率除外的其他商场变量保抓不变                                                对资产欠债表日基金资产净值的                                                影响金额（单元：东谈主民币元）  分析      干系风险变量的变动                                             本期末                        上年度末                                     第 59 页，共 78 页                   国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报        商场利率上涨 25 个基                                     -244，175.91            -227，856.52        准点        商场利率下落 25 个基        准点    外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的扫数资产及欠债以东谈主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险是指基金所抓金融器用的公允价值或改日现款流量因除商场利率和 外汇汇率除外的商场价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同行商场交易的证券，所面对的其他价钱风险开始于单个证券刊行主体自己 经营情况或特殊事项的影响，也可能开始于证券商场全体波动的影响。    本基金的基金经管东谈主在构建和经管投资组合的过程中，接管“从上至下”的策略，通 过对宏不雅经济情况及战略的分析，结合证券商场运行情况，作念出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选拔适合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。本基金的基金经管东谈主如期结合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配 置、投资组合进行修正，通过投资组合的分散化等神态，来主动派遣可能发生的其他价 格风险。    此外，本基金的基金经管东谈主逐日对本基金所抓有的证券价钱实施监控，如期欺骗多 种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)有接洽等来测试本基金面对的潜 在价钱风险，实时对风险进行追踪和遏抑。                                                      金额单元：东谈主民币元                               本期末                     上年度末                                      占基金                       占基          容颜                                      资产净                       金资                          公允价值                     公允价值                                      值比例                       产净                                      （%）                       值比                          第 60 页，共 78 页               国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                                       例（%） 交易性金融资产－股票投资         47，288，443.34        40.25       46，945，030.80     53.30 交易性金融资产—基金投资                     -            -                   -           - 交易性金融资产－债券投资         67，831，083.60        57.73       36，478，117.60     41.42 交易性金融资产－贵金属投                                  -            -                   -           - 资 繁衍金融资产－权证投资                      -            -                   -           - 其他                               -            -                   -           - 共计                  115，119，526.94        97.98       83，423，148.40     94.72 假设           除事迹相比基准除外的其他商场变量保抓不变                      对资产欠债表日基金资产净值的                       影响金额（单元：东谈主民币元）        干系风险变量的变动    本期末         上年度末  分析                     2024 年 12 月 31 日                2023 年 12 月 31 日        基金事迹相比基准增        加 5%        基金事迹相比基准减                                      -3，784，215.67              -4，264，181.42        少 5%     公允价值计量赶走所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有进击兴趣兴趣的输入值 所属的最低线索决定：第一线索：通常资产或欠债在活跃商场上未经救济的报价；第二 线索：除第一线索输入值外干系资产或欠债径直或曲折可不雅察的输入值；第三线索：相 关资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                               单元：东谈主民币元 公允价值计量赶走所属的               本期末                            上年度末     线索              2024 年 12 月 31 日                 2023 年 12 月 31 日 第一线索                         69，513，308.07                    66，815，275.26 第二线索                         45，606，218.87                    16，607，873.14 第三线索                                     -                                -                      第 61 页，共 78 页               国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报            共计           115，119，526.94                83，423，148.40    本基金救济公允价值计量线索救济时点的干系司帐战略在前后各司帐期间保抓一 致。    对于公开商场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公设备行等情况，本基金 不会于交易不活跃期间及限售期间将干系投资的公允价值列入第一线索，并根据估值调 整中接管的对公允价值计量全体而言具有进击兴趣兴趣的输入值所属的最低线索，笃定干系 投资的公允价值应属第二线索或第三线索。                                                       单元：东谈主民币元                                     本期        容颜                           交易性金融资产                                                       共计                      债券投资            股票投资 期初余额                           -                -                 - 当期购买                           -                -                 - 当期出售/结算                        -                -                 - 转入第三线索                         -                -                 - 转出第三线索                         -                -                 - 当期利得或损失总额                      -                -                 - 其中：计入损益的利得                                 -                 -               - 或损失    计入其他概括 收益的利得或损失（若                      -                 -               - 有） 期末余额                            -                 -               - 期末仍抓有的第三层 次金融资产计入本期 损益的未杀青利得或                       -                 -               - 损失的变动——公允 价值变动损益                                 上年度可比期间        容颜                           交易性金融资产                                                        共计                      债券投资            股票投资 期初余额                           -       2，561，956.91 2，561，956.91 当期购买                           -                  -            - 当期出售/结算                        -                  -            - 转入第三线索                         -         149，037.36   149，037.36                        第 62 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报  转出第三线索                     -   3，260，544.75 3，260，544.75  当期利得或损失总额                  -     549，550.48   549，550.48  其中：计入损益的利得                             -     549，550.48   549，550.48  或损失          计入其他概括  收益的利得或损失（若                 -              -            -  有）  期末余额                       -              -            -  期末仍抓有的第三层  次金融资产计入本期  损益的未杀青利得或                  -              -            -  损失的变动——公允  价值变动损益 注：无。 无。    本基金本回报期末及上年度末均未抓有非抓续的以公允价值计量的金融器用。    本基金抓有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融资产和金融 欠债，这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。    赶走资产欠债表日本基金无需要说明的其他进击事项。                         §8 投资组合回报                                                   金额单元：东谈主民币元                                                  占基金总资产的比例  序号           容颜                 金额                                                     （%）         其中：股票                    47，288，443.34          40.02         其中：债券                    67，831，083.60          57.40              资产支撑证券                          -               -                        第 63 页，共 78 页             国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报       其中：买断式回购的买                                             -                    -       入返售金融资产       银行进款和结算备付金       共计   注：1、本基金本回报期末未抓有通过港股通交易机制投资的港股。                                                          占基金资产净  代码          行业类别                   公允价值（元）                                                          值比例（％）   A   农、林、牧、渔业                                       -           -   B   采矿业                                 7，896，856.75        6.72   C   制造业                                18，143，240.49       15.44       电力、热力、燃气及水分娩和供   D       应业                                  8，804，274.00        7.49   E   建筑业                                 2，311，943.00        1.97   F   批发和零卖业                                438，774.00        0.37   G   交通运输、仓储和邮政业                                    -           -   H   住宿和餐饮业                                         -           -       信息传输、软件和信息期间管事   I       业                                   2，098，356.00        1.79   J   金融业                                 7，594，999.10        6.46   K   房地产业                                           -           -   L   租出和商务处行状                                       -           -   M   科学研究和期间处行状                                     -           -   N   水利、环境和全球设施经管业                                  -           -                     第 64 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   O     住户管事、修理和其他处行状                                      -              -   P     教育                                                 -              -   Q     卫生和社会职责                                            -              -   R     文化、体育和文娱业                                          -              -   S     概括                                                 -              -         共计                                  47，288，443.34          40.25   无。                                                      金额单元：东谈主民币元                                                                占基金资产 序号     股票代码       股票称号        数目(股)         公允价值                                                                净值比例(％)                           第 65 页，共 78 页                 国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                                                    金额单元：东谈主民币元                                                           占期初基金  序号   股票代码           股票称号            本期累计买入金额             资产净值比                                                           例（％）                           第 66 页，共 78 页                国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽干系交易 用度。                                               金额单元：东谈主民币元                                                      占期初基金  序号   股票代码         股票称号          本期累计卖出金额            资产净值比                                                       例（％）   注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不接洽干系交易 用度。                                                      单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                        30，756，974.17 卖出股票的收入（成交）总额                                        39，796，781.53                       第 67 页，共 78 页                    国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报      注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目） 填列，不接洽干系交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元                                                               占基金资产净 序号             债券品种                        公允价值                                                               值比例(％)        其中：战略性金融债                               4，436，203.31            3.78                                                        金额单元：东谈主民币元                                                               占基金资产 序号     债券代码           债券称号        数目(张)        公允价值           净值比例                                                                (％)                            第 68 页，共 78 页            国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   无。   无。   无。   为更好地杀青投资主义，本基金在注重风险经管的前提下，以套期保值为目的，适 度欺骗股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特色， 进步投资组合的运作服从。   为灵验遏抑债券投资的系统性风险，本基金根据风险经管的原则，以套期保值为目 的，戒指欺骗国债期货，进步投资组合的运作服从。在国债期货投资时，本基金将当先 分析国债期货各合约价钱与最低廉可交割券的关系，选拔订价合理的国债期货合约，其 次，接洽国债期货各合约的流动特性况，以达到风险经管的主义。   无。 前一年内受到国度金融监督经管总局的处罚。招商银行股份有限公司在回报编制前一年 内受到国度金融监督经管总局的处罚。兴业银行股份有限公司在回报编制前一年内受到 国度金融监督经管总局福建监管局的处罚。上海银行股份有限公司在回报编制前一年内 受到国度金融监督经管总局上海监管局的处罚。交通银行股份有限公司在回报编制前一 年内受到国度金融监督经管总局的处罚。本基金对上述证券的投资决策次序适合干系法 规及公司轨制的要求。基金经管东谈主觉得，上述事件有益于上述公司加强里面经管，上述 公司现时总体分娩经营和财务景况保抓壮健，事件对上述公司经营行为未产生骨子性影 响，不蜕变上述公司基本面。除上述主体外，基金经管东谈主未发现本基金投资的前十名证                     第 69 页，共 78 页               国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 券刊行主体存在本期被监管部门立案看望，或在回报编制日前一年受到公开诽谤、处罚 的情形。                                                    单元：东谈主民币元 序号               称号                         金额                                               金额单元：东谈主民币元                                                         占基金资产      序号        债券代码       债券称号          公允价值            净值比例                                                            (%)                         第 70 页，共 78 页           国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   无。   由于四舍五入的原因，分项之和与共计项之间可能存在尾差。                        §9 基金份额抓有东谈主信息                                                                   份额单元：份                                                   抓有东谈主结构           抓有东谈主     户均抓有                                       机构投资者                   个东谈主投资者   份额级别    户数      的基金份                                                  占总份                     占总份           (户)          额          抓有份额                    抓有份额                                                  额比例                     额比例 国投瑞银瑞泰  多策略混杂    916        78，300.08   67，840，319.34   94.59%   3，882，554.38   5.41%  （LOF）A 国投瑞银瑞泰  多策略混杂    2，371       1，556.49    2，714，705.03   73.56%    975，734.00 26.44%  （LOF）C    共计     3，287      22，942.90   70，555，024.37   93.56%   4，858，288.38   6.44%   注：以上抓有东谈主信息由中国证券登记结算有限连累公司提供。                          第 71 页，共 78 页              国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 国投瑞银瑞泰多策略混杂（LOF）A 序号          抓有东谈主称号             抓有份额（份）                占上市总份额比                                                         例   注：以上抓有东谈主信息由中国证券登记结算有限连累公司提供。                                                       占基金总份额比        容颜           份额级别            抓有份额总和（份）                                                                  例                  国投瑞银瑞泰多策略                     混杂（LOF）A 基金经管 东谈主扫数 从业 东谈主                  国投瑞银瑞泰多策略 员抓有本基金                                        7.83            0.00%                     混杂（LOF）C                       共计                 69，192.67            0.09%        容颜        份额级别   抓有基金份额总量的数目区间（万份）               国投瑞银瑞泰多策略  本公司高等经管东谈主员、                      0                混杂（LOF）A  基金投资和研究部门               国投瑞银瑞泰多策略  负责东谈主抓有本灵通式                       0                混杂（LOF）C  基金                   共计             0               国投瑞银瑞泰多策略  本基金基金司理抓有     混杂（LOF）A  本灵通式基金       国投瑞银瑞泰多策略                混杂（LOF）C                     第 72 页，共 78 页             国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                        共计                         0~10                  §10    灵通式基金份额变动                                                            单元：份        容颜          国投瑞银瑞泰多策略混杂                  国投瑞银瑞泰多策略混杂                             （LOF）A                  （LOF）C 基金合同顺利日（2017 年 1 月 23 日）基金份额总额 本回报期期初基金份额总额                    62，126，119.83             1，614，098.75 本回报期基金总申购份额                     10，977，315.59            12，230，917.02 减：本回报期基金总赎回份额                    1，380，561.70            10，154，576.74 本回报期基金拆分变动份额                                -                        - 本回报期期末基金份额总额                    71，722，873.72             3，690，439.03                        §11 紧要事件揭示   回报期内无基金份额抓有东谈主大会决议。   回报期内，基金经管东谈主的紧要东谈主事变动如下：   本回报期基金托管东谈主的专门基金托管部门无紧要东谈主事变动。   本回报期内无触及对公司运营经管及基金运作产生紧要影响的，与本基金经管东谈主、 基金财产干系的诉讼。   本回报期，无触及基金托管业务的诉官司项。   本回报期内基金投资策略未发生变化。                        第 73 页，共 78 页           国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   本回报期内，为本基金提供审计管事的机构由普华永谈中天司帐师事务所（特殊普 通合伙）变更为安永华明司帐师事务所（特殊粗俗合伙）。本回报期支付给安永华明会 计师事务所（特殊粗俗合伙）的报酬为 35，000.00 元东谈主民币。赶走本回报期末，该事务 所已向本基金提供 1 年的审计管事。   回报期内基金经管东谈主偏执高等经管东谈主员未受监管部门张望或处罚。   本回报期内托管东谈主偏执高等经管东谈主员无受张望或处罚等情况。                                                    金额单元：东谈主民币元                     股票交易               应支付该券商的佣金         交易                    占当期                  占当期  券商称号   单元                    股票成                  佣金总           备注                成交金额                     佣金         数目                    交总额                  量的比                               的比例                   例 民生证券      1   15，755，633.24   24.36%    9，963.18   22.74%    - 瑞银证券      2   11，360，805.01   17.57%    5，943.39   13.57%    - 浙商证券      1    8，167，613.00   12.63%    5，368.36   12.26%    - 东吴证券      1    6，576，481.00   10.17%    3，528.68    8.06%    - 华创证券      1    6，015，409.38    9.30%    4，279.27    9.77%    - 海通证券      2    3，884，220.90    6.01%    3，176.70    7.25%    - 国金证券      1    3，747，946.00    5.79%    3，545.28    8.09%    - 东方证券      1    3，461，983.00    5.35%    2，601.35    5.94%    - 星河证券      2    2，439，811.00    3.77%    2，308.13    5.27%    - 中信证券      2    2，200，715.00    3.40%    2，081.48    4.75%    - 吉祥证券      1      588，792.00    0.91%      557.00    1.27%    - 中信建投证 券 中金公司      1      42，849.00    0.07%       40.53     0.09%    - 正大证券      1              -         -          -          -   - 山西证券      1              -         -          -          -   - 长江证券      1              -         -          -          -   -                       第 74 页，共 78 页           国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报 西部证券      1         -       -     -      -   - 德邦证券      1         -       -     -      -   - 国信证券      1         -       -     -      -   - 中金钞票      1         -       -     -      -   - 华宝证券      1         -       -     -      -   - 广发证券      1         -       -     -      -   - 东北证券      2         -       -     -      -   - 申万宏源西 部证券 中银国际      2         -       -     -      -   - 国海证券      1         -       -     -      -   - 招商证券      1         -       -     -      -   - 兴业证券      1         -       -     -      -   - 中泰证券      1         -       -     -      -   - 国投证券      3         -       -     -      -   - 南京证券      1         -       -     -      -   - 中信华南证 券 华夏证券      1         -       -     -      -   - 信达证券      1         -       -     -      -   - 国元证券      2         -       -     -      -   - 长城证券      1         -       -     -      -   - 东兴证券      1         -       -     -      -   - 申银万国      1         -       -     -      -   - 东海证券      1         -       -     -      -   - 高盛证券      1         -       -     -      -   - 华融证券      1         -       -     -      -   - 华泰证券      2         -       -     -      -   -   注：1、根据《公开召募证券投资基金证券交易用度经管轨则》，公司制定了相应的 里面经管轨则，明确了证券公司提供证券交易及研究管事的准入程序及次序，主要包括 财务景况、经营行动景况、合规风控能力、交易能力及研究管事能力，对于拟新增配合 的证券公司，由交易部发起准入经过并息争签署证券交易管事条约；在交易佣金分拨方 面，公司建立了研究管事评价与佣金分拨的业务艰难机制，由投研部门每季度对质券公 司的研究管事进行评价并提交合规审核，评分赶走算作交易部进行交易佣金分拨的参考 依据，最终的交易佣金分拨决议应经公司里面审批，确保与研究管事评分赶走基本匹配。                                       金额单元：东谈主民币元                  第 75 页，共 78 页                国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                  债券交易                       回购交易                 权证交易                            占当期                        占当期                 占当期  券商称号                      债券成                        回购成       成交金       权证成          成交金额                         成交金额                            交总额                        交总额        额        交总额                            的比例                        的比例                 的比例 民生证券     31，029，587.13     34.94%    259，500，000.00   43.26%          -           - 瑞银证券     14，713，903.18     16.57%     79，704，000.00   13.29%          -           - 浙商证券      2，025，569.21      2.28%                 -         -         -           - 东吴证券     21，724，469.24     24.46%     48，300，000.00    8.05%          -           - 华创证券      1，587，799.39      1.79%                 -         -         -           - 海通证券      1，121，265.97      1.26%                 -         -         -           - 国金证券           89，475.37    0.10%                 -         -         -           - 东方证券      6，862，026.94      7.73%     70，200，000.00   11.70%          -           - 星河证券                   -         -     4，800，000.00    0.80%          -           - 中信证券      7，531，285.14      8.48%     41，500，000.00    6.92%          -           - 吉祥证券          410，126.52    0.46%     20，400，000.00    3.40%          -           - 中信建投证 券 中金公司                   -         -     7，500，000.00    1.25%          -           -                                                                      法定走漏日 序号                 公告事项                           法定走漏神态                                                                           期                                               上海证券报，证券时      国投瑞银基金经管有限公司对于提醒投                                               报，中国证券报，证                                               券日报，中国证监会      顺应性信息的公告                                               基金电子走漏网站                                               上海证券报，证券时      国投瑞银基金经管有限公司对于基金行                        报，中国证券报，证      业高等经管东谈主员变更公告                              券日报，中国证监会                                               基金电子走漏网站                                               证券时报，中国证监      国投瑞银基金经管有限公司对于旗下部      分基金改聘司帐师事务所的公告                                                   站                                               上海证券报，证券时      国投瑞银基金经管有限公司对于上海分                        报，中国证券报，证      公司刊出的公告                                  券日报，中国证监会                                               基金电子走漏网站                             第 76 页，共 78 页                国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报                  §12 影响投资者决策的其他进击信息                                               回报期末抓有基金                 回报期内抓有基金份额变化情况 投资                                            情况 者类    抓有基金份额比                                                        份额 别  序号 例 达 到 或 者 超 过 期初份额 申购份额 赎回份额 抓有份额                                                        占比 机构  1                            0.00 0.00                              居品专有风险 投资者应关爱本基金单一投资者抓有份额比例过高时，可能出现以下风险： 单一投资者大额赎回时易触发本基金大都赎回的条件，中小投资者可能面对小额赎回苦求 也需要部分延期办理的风险。 单一投资者大额赎回时，基金经管东谈主进行基金财产变现可能会对基金资产净值形成较大波 动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显贵镌汰，从而使基金在拟参与银行间商场 交易等投资时受到限定，导致基金投资策略难以杀青。 根据本基金基金合同的约定，基金合同顺利后的存续期内，若指挥60个职责日出现基金份 额抓有东谈主数目不悦200东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当向中国证 监会回报并提议处置决议，如救济运作神态、与其他基金合并或者拒绝基金合同等，并召 开基金份额抓有东谈主大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能形成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金救济运作神态、与其他基金合并或基金合同拒绝等情形。 由于单一机构投资者所抓有的基金份额占相比高，在召开抓有东谈主大会并对紧要事项进行投 票表决时，单一机构投资者将领有高的投票权重。     无。     中国证监会准予注册国投瑞银瑞泰定增天真配置混杂型证券投资基金召募的文献                        第 77 页，共 78 页               国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）2024 年年度回报   《国投瑞银瑞泰定增天真配置混杂型证券投资基金基金合同》【本基金已根据基金 合同约定转型为国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）】   《国投瑞银瑞泰定增天真配置混杂型证券投资基金托管条约》【本基金已根据基金 合同约定转型为国投瑞银瑞泰多策略天真配置混杂型证券投资基金（LOF）】   国投瑞银基金经管有限公司营业派司、公司轨则及基金经管东谈主业务经历批件   其他在中国证监会指定弁言上公开走漏的基金份额净值公告、如期回报及临时公告   中国广东省深圳市福田区福华一皆 119 号安信金融大厦 18 楼   存放网址：http://www.ubssdic.com   投资者可在营业时期免费查阅。   盘问电话：国投瑞银基金经管有限公司客户管事热线 400-880-6868                                          国投瑞银基金经管有限公司                                           二〇二五年三月二十九日                          第 78 页，共 78 页

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